足迹图（Footprint）

当大多数人提到订单流（Order Flow）时，他们实际上指的是订单流中的这一部分——即足迹图（Footprint）的使用。订单流是一个广义的术语，顾名思义，它关注的是订单的流动情况。

足迹图基于盘口成交明细（Tape）所提供的已成交订单数据，并以更直观的方式将其可视化。它就像在K线图内部放入一面放大镜，观察每个价格层级上的成交合约数量。

分析足迹图的优势在于，它能够以最细致的方式量化买卖双方的交互。观察市场参与者之间的平衡与失衡，并识别在哪一侧的成交量更大，在某些时候无疑是非常有用的。

足迹图有不同类型的绘制方式，主要基于以下因素：

❖ 数据性质：可以按照时间、区间、成交量以及旋转K线图来设置。

❖ 展示方式：包括分布图、差值图、失衡图、直方图、阶梯图或买卖盘图。

足迹图是一种高度可配置的工具，通常包含多种功能，但其核心是按照价格层级分析已成交订单，目的是寻找失衡、吸收、主动买卖、未完的成拍卖、成交密集区、大单交易等市场特征。

当你深入了解订单撮合的执行方式后，你会得出这样的结论：对其进行分析是非常主观的，并且仅依靠这一工具进行交易而不考虑其它因素是不明智的。